Volym och öppna räntehandelsstrategier in the futures marknaden

Open Interest. BREAKING DOWN Open Interest. For varje säljare av ett futures - eller optionsavtal måste det också finnas en köpare av kontraktet En säljare och en köpare tillsammans skapar ett kontrakt Därför är den totala öppna räntan på marknaden för en viss terminer eller optionsmarknaden är lika med det totala antalet köpare eller det totala antalet säljare, inte summan av båda tillfogade. Öppen ränta på terminer och optioner marknader är ibland förvirrad med handelsvolymen, men de två termerna refererar till tydligt olika åtgärder. Till exempel, På en dag då en näringsidkare som redan har 10 optionsavtal säljer de 10 optionsavtal till en ny näringsidkare som kommer in på marknaden, innebär överföringen av kontrakt inte någon förändring av den öppna räntan för det speciella alternativet. Inga nya optionsavtal har lagts till till marknaden Men försäljningen av de 10 optionsavtalen av den befintliga optionsinnehavaren till en optionsköpare ökar dagens volymen för 10 kontrakt Det öppna räntetalet ändras endast när en ny köpare och säljare går in på marknaden, skapar ett nytt kontrakt. Betydelsen av öppen ränta. Öppen ränta är ett mått på flödet av pengar till en termins - eller optionsmarknad. Ökande öppen ränta representerar ny eller ytterligare Pengar som kommer in på marknaden, samtidigt som det minskar öppet intresse, indikerar att pengarna rinner ut från marknaden. En ökning av öppen ränta tolkas typiskt som en haussecken, medan minskande öppna räntefigurer tolkas generellt som ett baissecken. Öppet intresse används också som en momentumindikator för trendstyrka Eftersom det stigande öppna räntet representerar extra pengar som kommer in i en marknad, vilket indikerar ett ökat intresse för marknaden av investerare, tolkas det i allmänhet som en indikation på att den befintliga marknadsutvecklingen ökar och sannolikt fortsätter. Omvänt minskas Öppet intresse återspeglar minskat intresse för investerare och avtagande momentum, vilket indikerar att exis trenden kan snart vara uttömd vilket leder till en trendförändring. Vad är skillnaden mellan öppen ränta och volym. På optionsmarknaden beskriver två mätningar likviditet och aktivitet av optionsavtal Volym är antalet kontrakt som handlas under en given period, och öppen ränta är antalet öppna optionsavtal. Tullvolymen är antalet optionsavtal som utbyts mellan köpare och säljare och det mäter aktiviteten för optionsavtal. Tänk exempelvis volymen i köpoption ABC med ett aktiekurs på 55 och ett utgångsdatum på tre veckor handlade inte några kontrakt för en viss dag. Därför är volymen 0. Emellertid köper en investerare 15 köpoptionsavtal och en marknadsmäklare säljer 15 köpoptionsavtal. Handelsvolymen för det Speciell dag är 15.Open Interest. Open intresse är antalet optionsavtal som fortfarande är öppna och innehas av handlare och investerare. Dessa alternativ har inte stängts ut, expi rött eller utövas. Ett alternativ s öppna ränta minskar när innehavare och optionsoptioner stänger sina positioner För att stänga sina positioner måste de ta utställningar eller utöva sina optioner. En optionsränta ökar när investerare och handlare öppnar nya långa alternativpositioner och författare tar korta positioner När nya kontrakt skapas ökar det öppna räntan. T ex antar det öppna ränta för köpoption ABC är 0 Men nästa dag köper en investerare 10 optionsavtal och en annan investerare säljer 10 optionsavtal. ränta för detta speciella köpoption är 10. En optionsvolym kunde bara öka, medan en options s öppna ränta antingen kunde öka eller minska. Till skillnad från en volym för optionsvolymen, vilket indikerar mängden köpoptioner som köpts eller sålts, Det öppna intresset visar hur många kontrakt som hålls. En undersökning gjord av Förenta staternas presidium för arbetsstatistik för att hjälpa till att mäta lediga jobb es Det samlar in data från arbetsgivare. Det högsta beloppet av pengar som Förenta staterna kan låna. Skuldtaket skapades enligt Second Liberty Bond Act. Räntan vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk mått på spridningen av avkastningen för ett visst värdepapper eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt som amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till vilket jobb som helst utanför gårdar, privata hushåll och icke-vinstdrivande sektorn. Det amerikanska arbetsbyrån. Vad är Open Interest. Open Interest är det totala antalet utestående kontrakt som innehas av marknadsaktörer vid slutet av dagen. Det kan också definieras som Totalt antal terminsavtal eller optionsavtal som ännu inte har utnyttjats kvadreras, utgått eller uppfylls genom leverans. Öppet intresse gäller primärt t o terminsmarknaden Öppet intresse eller det totala antalet öppna kontrakt på säkerhet, används ofta för att bekräfta trender och trendåterkallelser för terminer och optionsavtal. Öppet ränta mäter pengeströmmen på terminsmarknaden För varje säljare av en futures kontrakt måste det finnas en köpare av det avtalet Således kombinerar en säljare och en köpare att skapa endast ett kontrakt. Därför, för att bestämma det totala öppna intresset för en viss marknad behöver vi bara veta summan från den ena sidan eller den andra köparen eller säljare, inte summan av båda. Den öppna räntepositionen som rapporteras varje dag representerar ökningen eller minskningen av antalet kontrakt för den dagen och det visas som ett positivt eller negativt tal. Hur man beräknar öppen ränta Varje handel avslutad på börsen påverkar nivån på öppen ränta för den dagen. Om båda parterna i handeln börjar en ny position, en ny köpare och en ny säljare, kommer den öppna räntan att öka med en contr agera. Om båda handlarna stänger en befintlig eller gammal position en gammal köpare och en gammal säljare öppnar intresse kommer att minska med ett kontrakt. Den tredje och sista möjligheten är en gammal näringsidkare som lämnar sin position till en ny näringsidkare en gammal köpare säljer till en ny köpare I det här fallet kommer det öppna intresset inte att förändras. Fördelarna med att övervaka öppet intresse Genom att övervaka förändringarna i de öppna räntefigurerna i slutet av varje handelsdag kan vissa slutsatser om dagens verksamhet dras. Att öka öppen ränta innebär att nya pengar strömmar in på marknaden Resultatet blir att den nuvarande trenden kommer upp, ner eller sidledes fortsätter. Att avgränsa öppen ränta innebär att marknaden likviderar och innebär att den rådande prisutvecklingen slutar. Kunskap om öppen ränta kan visa sig användbar mot slutet av stora marknadsförflyttningar. Utjämning av öppen ränta efter en långvarig prisförskott är ofta en tidig varning för slutet på en upptrending eller tjurmarknad. Open Inter est - En bekräftande indikator En ökning av öppet intresse tillsammans med en ökning av priset sägs bekräfta en uppåtgående trend På samma sätt bekräftar en ökning av öppet intresse tillsammans med en prisnedgång en nedåtgående trend. En ökning eller minskning av priserna medan öppen ränta kvarstår Platt eller nedåtgående kan indikera en eventuell trendomvandling. Förhållandet mellan rådande prisutveckling och öppen ränta kan sammanfattas med följande tabell.